Wertpapier und abgeleitetes Instrument

Ein Wertpapier und ein abgeleitetes Wertpapier haben viele Gemeinsamkeiten, daher werden diese hier zusammen dokumentiert.

Wertpapier-Split

Wird ein Wertpapiersplit erfasst, dessen Datum vor dem Datum des “Volle Datenladung” liegt, so werden die historischen Daten dieses Wertpapiers neu eingelesen. Der Ablauf entspricht dem unter Konnektorwechsel und erneutes Einlesen der Kursdaten beschriebenen.

Konnektorwechsel und erneutes Einlesen der Kursdaten

GT liest die historischen Kursdaten eines Wertpapiers nicht nur nach einem Split neu ein, sondern immer dann, wenn sich die Grundlage dieser Daten geändert hat. Beim Speichern des Bearbeitungsdialogs löst jede der folgenden Änderungen ein vollständiges erneutes Einlesen aus.

• Der Konnektor für die historischen Kursdaten oder dessen URL-Erweiterung wurde geändert.
• Das Datum Handel ab wurde auf einen früheren Zeitpunkt gesetzt, sodass ein zusätzlicher Zeitraum abgedeckt werden muss.
• Bei einem abgeleiteten Instrument wurde die Formel oder das zugrunde liegende Instrument geändert.

Voraussetzung ist, dass das Wertpapier noch aktiv ist. Liegt Aktiv bis Datum in der Vergangenheit, unterbleibt das erneute Einlesen, damit die bereits vorhandene Geschichte eines nicht mehr gehandelten Instruments nicht verworfen wird.

Vor dem Verwerfen der bisherigen Kurse übernimmt GT diese in das Archiv der historischen Kursdaten. Deckt die neue Datenquelle einen älteren Teil der Geschichte nicht ab, wird dieser anschliessend aus dem Archiv ergänzt. Das eigentliche Einlesen erfolgt als Hintergrundaufgabe 35, die im Aufgabenmonitor verfolgt werden kann; die Beschreibung findet sich unter Hintergrundaufgaben. Der Bearbeitungsdialog schliesst sofort, die neuen Kurse erscheinen erst nach dem Durchlauf dieser Aufgabe.

Die Konnektoren für Dividenden und Splits werden getrennt behandelt. Wird einer von ihnen geändert, reiht GT dafür jeweils eine eigene Aufgabe mit einigen Minuten Verzögerung ein, ohne die historischen Kursdaten anzutasten.

Erstellen und bearbeiten Wertpapier oder abgeleitetes Instrument

Ein Wertpapier bzw. Instrument wird im Hauptbereich in einer der Wachlisten-Ansichten erstellt, bearbeitet und gelöscht. Diese Ansichten können in Navigationsbereich über den Namen der Watchlist erreicht werden..

• Erstellen eines Wertpapiers über das Kontextmenü mit der Wahl “Hinzufügen neues Wertpapier”.
• Erstellen eines abgeleitetes Instrument mit der Wahl “Hinzufügen neues abgeleitetes Instrument”.
• Bearbeiten eines Wertpapiers bzw. Instrument über das Kontextmenü mit Menüpunkt “Bearbeiten Instrument” bei selektierten Instrument bzw. Wertpapier.
• Löschen eines Wertpapiers bzw. Instrument über das Kontextmenü mit Menüpunkt “Instrument entfernen und löschen” auf dem selektierten Instrument.

Eigenschaften

Die meisten gemeinsamen Eigenschaften von Wertpapier und abgeleitetes Wertpapier sind selbsterklärend und werden nicht weiter dokumentiert.

• ISIN und Ticker/Symbol: Die Eigenschaft ISIN kann nur beim Erstellen eines Instrumentes gesetzt werden. Wenn die ISIN angezeigt wird, muss ein Wert angegeben werden. Zusammen mit der Währung wird ein Wertpapier in GT identifiziert. Der Ticker/Symbol sollte wenn möglich erfasst werden, diese werden ggf. in den benutzerdefinierten Zusatzfeldern zur Identifikation bei einem Datenlieferanten verwendet.
• Privates Wertpapier: Ein Instrument kann als private definiert werden. Damit ist dieses für andere Benutzer nicht sichtbar. Ein privates Wertpapier kann keine ISIN und Ticker/Symbol aufweisen.
• Währung: Die Währung des Instruments kann nach dem erstmaligen Speichern nicht mehr geändert werden.
• Handel ab: Wird für ein bestehendes aktives Wertpapier dieses Datum auf einen früheren Zeitpunkt gesetzt, werden die historischen Kursdaten neu eingelesen, siehe Konnektorwechsel und erneutes Einlesen der Kursdaten.
• Hyperlink Handelsplatz: Dieser Hyperlink ist für den Aufruf eines Haupthandelsplatzes des Instruments gedacht. Diese Funktionalität wird in unterschiedlichen Ansichten über das Kontextmenü angeboten.
• Produkt Hyperlink: Hiermit kann ein Hyperlink für das Produkt eingetragen werden. Dieser Hyperlink wird in unterschiedlichen Ansichten über das Kontextmenü angeboten. Dabei wird dieser Hyperlink je nach Finanzinstrument unterschiedliche Ausprägungen haben. Bei einem ETF oder Anlagefonds wird meistens der Link auf das Produkt des entsprechenden Anbieters eingetragen. Bei einer Aktie könnte der Link auf die Investor Relations der entsprechenden Firma verweisen.

GTNet Wertpapiersuche

Beim Erstellen eines neuen Wertpapiers kann die GTNet Wertpapiersuche verwendet werden, um Wertpapierdaten von anderen GTNet-Instanzen zu übernehmen. Dies erleichtert die Erfassung neuer Wertpapiere erheblich, da Metadaten und Konnektoreinstellungen automatisch vorausgefüllt werden.

Funktionsweise

Im Dialog zur Erstellung eines neuen Wertpapiers steht die Schaltfläche GTNet-Suche zur Verfügung. Nach Eingabe eines Suchbegriffs (z.B. Name, ISIN oder Tickersymbol) wird eine Anfrage an alle verbundenen GTNet-Instanzen gesendet.

Suchergebnisse

Die Suchergebnisse werden in einer Tabelle mit folgenden Informationen angezeigt:

• Name: Name des Wertpapiers
• ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer
• Währung: Handelswährung
• Ticker/Symbol: Börsenkürzel
• Handelsplatz: Name und MIC-Code der Börse
• Anlageklasse: Kategorie des Wertpapiers (z.B. Aktie, ETF)
• Finanzinstrument: Art des Instruments
• Quelldomäne: GTNet-Instanz, von der die Daten stammen

Konnektor-Abgleich

Jede Tabellenzeile kann aufgeklappt werden, um die übereinstimmenden Konnektoreinstellungen anzuzeigen. Dabei werden vier Kategorien unterschieden:

• Historische Kurse: Konnektor und URL-Erweiterung für historische Preisdaten
• Intraday-Kurse: Konnektor und URL-Erweiterung für Tageskurse
• Dividenden: Konnektor und URL-Erweiterung für Dividendendaten
• Splits: Konnektor und URL-Erweiterung für Splitdaten

Die Konnektoren werden nur angezeigt, wenn ein passender Konnektor in der lokalen GT-Instanz verfügbar ist. Dies ermöglicht eine automatische Übernahme der Einstellungen. Die Abgleichregeln unterscheiden sich zwischen eingebauten und generischen Konnektoren.

Eingebaute Konnektoren

Eingebaute Konnektoren (z.B. Yahoo, Finnhub) sind über alle GT-Installationen hinweg identisch. Ein Treffer wird gefunden, wenn die lokale Instanz den gleichen Konnektor installiert hat. Ein weiterer Konfigurationsvergleich ist nicht erforderlich.

Generische Konnektoren

Generische (benutzerdefinierte) Konnektoren werden pro GT-Instanz individuell konfiguriert. Zwei Instanzen können einen generischen Konnektor mit derselben Kurz-ID, aber völlig unterschiedlicher API-Konfiguration haben. Deshalb ist der Abgleich strenger. Ein generischer Konnektor einer entfernten Instanz wird nur dann zugeordnet, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Ein lokaler generischer Konnektor mit der gleichen Kurz-ID existiert.
2. Die Domain-URL des lokalen Konnektors ist identisch mit der von der entfernten Instanz gemeldeten.
3. Das Regex-URL-Muster ist identisch (oder beide sind leer).
4. Der lokale Konnektor verfügt über Endpunkte für die benötigten Feed-Typen (z.B. historisch und/oder intraday).

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird der generische Konnektor in den aufgeklappten Zeilendetails nicht angezeigt und seine Einstellungen werden nicht übernommen.

Übernahme der Daten

Nach Auswahl eines Suchergebnisses und Klick auf Ausgewähltes anwenden werden die Wertpapierdaten in das Erstellungsformular übernommen. Der Benutzer kann die Daten vor dem Speichern noch anpassen.

Folgende Daten werden bei der Übernahme berücksichtigt:

• Stammdaten: ISIN, Name, Währung, Ticker/Symbol
• Klassifikation: Anlageklasse und Finanzinstrument
• Börseninformationen: Name, MIC-Code und Hyperlink des Handelsplatzes
• Zeitraum: Handel ab und Handel bis (falls vorhanden)
• Spezifische Eigenschaften: Denominierung, Verteilungsfrequenz und Hebelfaktor (je nach Instrumenttyp)
• Hyperlinks: Produkt Hyperlink (falls vorhanden)
• Konnektoren: Datenquellen für historische Kurse, Intraday-Kurse, Dividenden und Splits