Klient und Portfolio Reports
Auswertungen ist das, was der Benutzer von GT letztendlich interessiert. Die Auswertungen haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, daher gibt es unterschiedliche Reports.
Performanceberechnung
…
In GT können viele Zertifikate auch als Instrument nachgebildet werden. GT kann aber die Risiken für die meisten Strukturierten Produkte (Zertifikate) nicht bestimmen, da diese oftmals ein asymmetrisches Auszahlungsprofil haben und GT die Eigenschaften der einzelnen Produkte nicht bekannt sind.
Warum keine Prozentangabe Vermögensänderung
In GT gibt es keine Angabe einer prozentualen Vermögensänderung. Auf diese wurde verzichtet, da die Aussagekraft bei einem nicht andauernden 100-prozentigen Investment gering ist.
Benchmarking zukünftige GT-Version
Möglicherweise wird es in zukünftigen GT-Versionen eine Möglichkeit eines Benchmarking geben. Eine Idee einer Simulation: Wie wäre die Performance wenn die selben Beträge in den Benchmark investiert würden im Vergleich zu den Investitionen die real getätigt wurden.
Abweichung zur Realität
Für die Berechnung der Performance werden hypothetische Transaktionen durchgeführt. Beispielsweise müssten Wertpapiere verkauft und die Fremdwährungen gegen die Hauptwährung gekauft werden. Dazu werden hypothetische Verkäufe und Währungstransaktionen durchgeführt. Bei den Fremdwährungskursen wird der Mittelkurs genommen. Dabei werden die Aufwendungen für Transaktionskosten und Steuern nicht berücksichtigt.
Veräusserungskosten zukünftige GT-Version
In einer zukünftigen GT-Version werden die bisher vernachlässigten Veräusserungskosten berücksichtigt. Dabei werden aus der Historie von getätigten Transaktionen die Veräusserungskosten abgeleitet.
Problematik Fremdwährung
Sobald eine Applikation Konten und Handel mit Fremdwährungen unterstützt, wird es Diskussionen über unterschiedliche Ansätze der Performance Berechnung geben. GT selbst is wissentlich nicht durchgehend konsistent was diese Berechnung betrifft. Beispielsweise werden im Report der Portfolios die Erträge und Aufwände für Kontozins bzw. Konto- und Depotkosten anders berechnet als im Report des Periodenertrags. Im ersteren werden die Erträge zum Transaktionsdatum in die Hauptwährung umgerechnet, beim Periodenertrag wird das Datum auf welche sich die Berechnung bezieht genommen.