Instrument ohne Kursdaten

Die periodische Performance bewertet einen Klienten nur an Handelstagen, an denen jedes gehaltene Instrument einen Schlusskurs hat. Fehlt der Kurs eines einzigen Instruments, fällt der ganze Tag aus der Auswertung. Reicht diese Lücke bis in die Gegenwart, bleibt kein verwendbarer Handelstag mehr übrig.

Genau das tritt ein, wenn der Emittent eines Instruments keine Kurse mehr liefert — etwa eine Anleihe nach einem Konkurs, deren Aktiv bis Datum noch der Verfall ist. Die Konnektoren versuchen weiter, finden aber nichts. Das lineare Befüllen fehlender Kursdaten schliesst die Lücke einmalig; am nächsten Handelstag ist sie wieder da, und die Auswertungen aller, die das Instrument halten, stehen erneut still.

Was die Markierung bewirkt

Ein Eintrag in dieser Tabelle ist eine Aussage über das geteilte Instrument, nicht über einen einzelnen Klienten. Deshalb erscheint jedes Instrument nur einmal. Der Hintergrundauftrag 30 - Historische- und Innertag-Kursaktualisierung mit Nachführung der Vollständigkeit und Split Kalender update füllt nach dem Lauf der Konnektoren die fehlenden Handelstage jedes markierten Instruments mit demselben linearen Befüllen wie die Funktion Lineares befüllen fehlender Kursdaten, und zwar bis zum letzten abgeschlossenen Handelstag. Liefert der Datenanbieter an einem Tag doch einen Kurs, bleibt dieser stehen; nur die Tage darum herum werden erzeugt. Eine Lücke am Ende der Reihe wird mit dem letzten bekannten Schlusskurs fortgeschrieben. Bereits geschriebene Kurse werden nicht mehr geändert.

Der Datenkonnektor bleibt am Instrument. Ein später wieder gelieferter Kurs wird ganz normal gespeichert.

flowchart TD
    A[Tagesendauftrag 30 startet] --> B[Konnektoren holen vorhandene Kurse]
    B --> C[Markierte Instrumente: fehlende Handelstage linear befüllen]
    C --> D[Periodische Performance hat vollständige Tage]

Ein linear befüllter Kurs ist kein gehandelter Kurs. Bewertet GT ein Instrument damit, erscheint die Spalte Kurs gelb, siehe Aktualität der Kurse.

Bedienung

Die Verwaltung liegt im Navigationsbaum unter Basisdaten → Instrument ohne Kursdaten. Die Tabelle zeigt für jedes markierte Instrument:

• Wertpapier — Name des Instruments.
• ISIN und Währung — zur Identifikation.
• Keine Daten seit — ab welchem Tag der Emittent nach Ihrer Einschätzung keine Kurse mehr liefert. Das Datum dient nur der Dokumentation; das Befüllen beginnt immer beim letzten tatsächlich vorhandenen Schlusskurs.
• Neuester gelieferter Kurs — jüngster Schlusskurs, den ein Datenanbieter, ein Import oder Sie selbst erfasst haben, also kein befüllter Kurs.
• Neuester Kurs — jüngster Schlusskurs überhaupt, befüllte Tage eingeschlossen. Liegt dieses Datum nach Neuester gelieferter Kurs, arbeitet der Tagesendauftrag.
• Bemerkung — weshalb das Instrument markiert wurde.

Eine neue Zeile legen Sie über das Plus-Symbol in der Tabellenüberschrift an. Das Instrument wählen Sie im Dialog Instrument zuweisen; die Suche beschränkt sich auf Wertpapiere, abgeleitete Instrumente und Währungspaare erscheinen nicht. Nach dem Speichern lässt sich das Instrument nicht mehr wechseln — die Zeile gilt genau diesem Instrument. Eine bestehende Zeile bearbeiten Sie über das Stift-Symbol, löschen über das Mülltonnen-Symbol.

Ist das Instrument bereits markiert, weist GT den zweiten Eintrag mit einer Meldung zurück.

Benutzerrechte

Markiert werden darf nur ein Instrument, das Sie selbst bearbeiten dürfen. Benutzer der Rolle Benutzer mit Limits und Benutzer ohne Limits dürfen deshalb nur Instrumente markieren, die sie erstellt haben. Benutzer der Rolle Privilegierter Benutzer und Administrator dürfen jedes Instrument markieren.

Im Unterschied zu anderen geteilten Daten entsteht hier kein Datenänderungswunsch. Wer das Instrument nicht bearbeiten darf, erhält eine Ablehnung. Ein wartender Änderungswunsch würde die Auswertungen aller Halter so lange offen lassen, bis jemand zustimmt — genau die Lage, die diese Markierung beenden soll.

Für die Rolle Benutzer mit Limits gelten zusätzlich die Limiten der Informationsklasse Instrument ohne Kursdaten: drei Änderungen pro Tag und 200 Einträge pro Ersteller. Der Administrator pflegt beide Werte unter Limite Informationsklasse.