Mean-Reversion-Dip

Work in Progress

Die Implementierung von Alarmen und regelbasiertem Handel ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Dokumentation beschreibt die geplante und teilweise bereits umgesetzte Funktionalität.

Die Mean-Reversion-Dip-Strategie ist eine komplexe Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des Kaufens bei Kursrückgängen basiert. Sie wird über eine YAML-Konfiguration erstellt und bietet modulare Komponenten für den Einstieg, das Gewinnmanagement und das Verlustmanagement.

Überblick

Die Strategie funktioniert nach folgendem Grundprinzip: Wenn der Kurs eines Wertpapiers um einen konfigurierten Schwellenwert gegenüber einem Referenzpunkt fällt, wird ein Kaufsignal generiert. Nachdem eine Position eröffnet wurde, verfolgt die Strategie zwei mögliche Pfade — einen Gewinnpfad mit stufenweisem Verkauf (Scale-Out) und einen Verlustpfad mit Verlustbegrenzung oder Nachkauf.

graph TD
    A["Einstieg: Kursrückgang erkannt"] --> B{"Position eröffnet"}
    B --> C{"Kurs steigt?"}
    C -->|Ja| D["Gewinnmanagement:<br/>Stufenweiser Verkauf"]
    D --> E["Take-Profit:<br/>Position schliessen"]
    C -->|Nein| F{"Verlust-Schwelle<br/>erreicht?"}
    F -->|Nein| C
    F -->|Ja| G{"Variante?"}
    G -->|A| H["Stop-Loss:<br/>Position verkaufen"]
    G -->|B| I["Nachkauf:<br/>Position aufstocken"]
    I --> C

YAML-Konfiguration

Die Mean-Reversion-Dip-Strategie wird über das Feld Strategiekonfiguration (YAML) konfiguriert. Die Konfiguration besteht aus mehreren Modulen, die jeweils einen Aspekt der Strategie definieren. Hier ein vereinfachtes Beispiel der Grundstruktur:

strategy_name: "Mein Dip-Buying"
version: "1.0"
universe:
  mode: single_asset
  direction: long_only
data:
  price_field: close
execution:
  order_type: market
cooldowns:
  after_buy_days: 5
  after_sell_days: 3
entry:
  type: dip_buy
  lookback_T: 20
  dip_threshold_pct: 10.0
  dip_reference:
    type: price_T_ago
    period: 20
  initial_buy_sizing:
    mode: pct_portfolio
    pct: 2.5
profit_management:
  scale_out_enabled: true
  sell_fraction_basis: initial_position
  scale_out_plan:
    - id: "tranche_1"
      trigger:
        type: pct_gain
        value: 5.0
        reference: avg_cost
      sell_fraction: 0.25
    - id: "tranche_2"
      trigger:
        type: pct_gain
        value: 10.0
        reference: avg_cost
      sell_fraction: 0.50
      sell_remainder: true
  take_profit:
    mode: pct_gain
    pct: 15.0
    reference: avg_cost
downside_management:
  loss_action: A_sell_loss
  trigger:
    down_reference: avg_cost
    down_threshold_pct: 8.0
    decision_basis: simple_threshold
  variant_A_sell_loss:
    enabled: true
    stop_type: hard_stop
    stop_reference: avg_cost
    stop_threshold_pct: 10.0
    order_type: market
risk_controls:
  max_position_exposure_pct: 0.05
  max_position_drawdown_pct: 0.15
  force_exit_on_risk_breach: true
  block_entry_if_exposure_exceeded: true
outputs:
  emit_events: ["entry", "exit", "tranche"]
  track_metrics: ["return", "drawdown"]

Konfigurationsmodule im Detail

Die folgenden Abschnitte beschreiben alle verfügbaren Schlüsselwörter, gruppiert nach Modulen.

Stammebene

Auf der obersten Ebene der YAML-Konfiguration werden der Name und die Version der Strategie definiert.

Schlüssel	Typ	Pflicht	Beschreibung
`strategy_name`	Text	Ja	Name der Strategie (max. 100 Zeichen).
`version`	Text	Nein	Versionsnummer der Konfiguration (max. 10 Zeichen).

universe — Anlageuniversum

Definiert, auf welche Wertpapiere die Strategie angewendet wird und in welche Richtung gehandelt wird.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`mode`	Auswahl	`single_asset` — Einzelnes Wertpapier. `watchlist` — Alle Wertpapiere einer Watchlist.
`assets`	Liste	Liste von Wertpapierbezeichnungen (nur bei `watchlist`-Modus relevant).
`direction`	Auswahl	`long_only` — Nur Kaufpositionen. `short_only` — Nur Leerverkäufe. `long_short` — Beide Richtungen.

data — Datenquelle

Konfiguriert die verwendeten Kursdaten.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`price_field`	Auswahl	Welcher Kurswert verwendet wird: `close` (Schlusskurs), `last` (letzter Kurs), `mid` (Mittelwert).
`timeframe`	Text	Zeitrahmen der Kursdaten, z.B. `1d` (täglich).

execution — Auftragsausführung

Parameter für die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`order_type`	Auswahl	`market` — Marktauftrag. `limit` — Limitauftrag.
`slippage_model`	Text	Modell für die Slippage-Berechnung (optional).
`fees_model`	Text	Modell für die Gebührenberechnung (optional).

cooldowns — Abkühlphasen

Zeitliche Beschränkungen zwischen aufeinanderfolgenden Transaktionen.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`after_buy_days`	Ganzzahl	Mindestanzahl Tage Pause nach einem Kauf (min. 0).
`after_sell_days`	Ganzzahl	Mindestanzahl Tage Pause nach einem Verkauf (min. 0).
`max_trades_per_asset_per_30d`	Ganzzahl	Maximale Anzahl Transaktionen pro Wertpapier innerhalb von 30 Tagen (min. 1).

entry — Einstiegsmodul

Das Einstiegsmodul definiert die Bedingungen für den Kauf. Der zentrale Parameter ist der prozentuale Kursrückgang gegenüber einem Referenzpunkt.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`type`	Auswahl	Art des Einstiegssignals: `dip_buy` (Kursrückgang), `breakout` (Ausbruch), `indicator_signal` (Indikatorsignal).
`lookback_T`	Ganzzahl	Rückblickzeitraum in Tagen für die Einstiegsberechnung.
`dip_threshold_pct`	Dezimalzahl	Prozentualer Kursrückgang, der den Einstieg auslöst.
`dip_reference`	Objekt	Konfiguration des Referenzpunkts für die Rückgangsberechnung (siehe unten).
`initial_buy_sizing`	Objekt	Konfiguration der Kaufgrösse (siehe Positionsgrösse).

entry.dip_reference — Referenzpunkt für den Kursrückgang

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`type`	Auswahl	`price_T_ago` — Kurs vor T Tagen. `highest_in_window` — Höchster Kurs im Rückblickfenster. `moving_average` — Gleitender Durchschnitt.
`period`	Ganzzahl	Anzahl Tage für die Referenzberechnung.
`indicator`	Text	Name des Indikators (nur bei `moving_average`, z.B. `SMA` oder `EMA`).

Positionsgrösse (sizing)

Dieses wiederverwendbare Objekt kommt in entry.initial_buy_sizing und downside_management.variant_B_average_down.add_sizing vor.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`mode`	Auswahl	`pct_portfolio` — Prozent des Portfoliowerts. `absolute_amount` — Fester Betrag.
`pct`	Dezimalzahl	Prozentsatz des Portfolios (bei `pct_portfolio`).
`amount`	Dezimalzahl	Absoluter Betrag (bei `absolute_amount`).

profit_management — Gewinnmanagement

Konfiguriert den stufenweisen Gewinnabbau und den finalen Take-Profit.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`scale_out_enabled`	Boolean	Aktiviert den stufenweisen Teilverkauf.
`sell_fraction_basis`	Auswahl	Bezugsgrösse für den Verkaufsanteil: `initial_position` (ursprüngliche Positionsgrösse) oder `current_position` (aktuelle Positionsgrösse).
`scale_out_plan`	Liste	Liste von Tranchen für den stufenweisen Verkauf (siehe unten).
`take_profit`	Objekt	Konfiguration des finalen Take-Profit (siehe unten).

profit_management.scale_out_plan[] — Tranchen

Jede Tranche definiert eine Verkaufsstufe.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`id`	Text	Eindeutige Bezeichnung der Tranche (z.B. `"tranche_1"`).
`trigger`	Objekt	Auslösebedingung (siehe Trigger-Objekt).
`sell_fraction`	Dezimalzahl	Anteil der Position, der verkauft wird (0.0 bis 1.0, z.B. `0.25` für 25%).
`sell_remainder`	Boolean	Wenn `true`, wird die gesamte Restposition verkauft.

Trigger-Objekt

Das Trigger-Objekt wird in Tranchen und im Take-Profit verwendet.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`type`	Auswahl	`pct_gain` — Prozentualer Gewinn. `absolute_profit` — Absoluter Gewinnbetrag. `indicator` — Indikator-basiert.
`value`	Dezimalzahl	Schwellenwert für den Trigger.
`reference`	Auswahl	Bezugspreis: `avg_cost` (durchschnittlicher Einstandspreis) oder `initial_entry_price` (erster Einstiegspreis).

profit_management.take_profit — Finaler Take-Profit

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`mode`	Auswahl	Trigger-Typ: `pct_gain`, `absolute_profit` oder `indicator`.
`pct`	Dezimalzahl	Gewinnziel in Prozent (bei `pct_gain`).
`profit_amount`	Dezimalzahl	Gewinnziel als absoluter Betrag (bei `absolute_profit`).
`reference`	Auswahl	Bezugspreis: `avg_cost` oder `initial_entry_price`.
`action`	Text	Aktion beim Erreichen (z.B. `"sell_all"`).

downside_management — Verlustmanagement

Konfiguriert das Verhalten bei fallenden Kursen nach dem Einstieg.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`loss_action`	Auswahl	Gewählte Variante: `A_sell_loss` (Stop-Loss) oder `B_average_down` (Nachkauf).
`trigger`	Objekt	Bedingungen, die das Verlustmanagement aktivieren (siehe unten).
`variant_A_sell_loss`	Objekt	Konfiguration für Stop-Loss (Variante A).
`variant_B_average_down`	Objekt	Konfiguration für Nachkauf (Variante B).

downside_management.trigger — Verlust-Auslöser

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`down_reference`	Auswahl	Bezugspreis: `avg_cost` oder `initial_entry_price`.
`down_threshold_pct`	Dezimalzahl	Prozentualer Verlust, der das Verlustmanagement aktiviert.
`decision_basis`	Auswahl	Entscheidungsgrundlage: `simple_threshold` (einfacher Schwellenwert), `indicator` (Indikator-basiert), `statistical` (statistisch) oder `hybrid` (kombiniert).
`indicator_rules`	Liste	Indikator-basierte Regeln (bei `indicator` oder `hybrid`).
`statistical_rules`	Liste	Statistische Regeln (bei `statistical` oder `hybrid`).

Indikator- und Statistik-Regeln

Die Objekte in indicator_rules und statistical_rules haben folgende Struktur:

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`id`	Text	Eindeutige Bezeichnung der Regel.
`type`	Auswahl	Indikatortyp: `rsi`, `zscore`, `sma` oder `ema` (bei Indikatorregeln). Text bei statistischen Regeln.
`params.length`	Ganzzahl	Berechnungsperiode (min. 1).
`params.condition`	Text	Vergleichsbedingung (max. 10 Zeichen, z.B. `"<"`, `">"`, `"<="`, `">="`)
`params.value`	Dezimalzahl	Schwellenwert für die Bedingung.
`params.lookback`	Ganzzahl	Rückblickzeitraum (min. 1).

downside_management.variant_A_sell_loss — Stop-Loss

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`enabled`	Boolean	Aktiviert die Stop-Loss-Variante.
`stop_type`	Auswahl	`hard_stop` — Fester Stop bei Schwellenwert. `indicator_stop` — Indikator-basierter Stop.
`stop_reference`	Auswahl	Bezugspreis: `avg_cost` oder `initial_entry_price`.
`stop_threshold_pct`	Dezimalzahl	Prozentualer Verlust, der den Stop auslöst.
`order_type`	Auswahl	`market` oder `limit`.
`action`	Text	Aktion (z.B. `"sell_all"`).

downside_management.variant_B_average_down — Nachkauf

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`enabled`	Boolean	Aktiviert die Nachkauf-Variante.
`add_sizing`	Objekt	Positionsgrösse für jeden Nachkauf (siehe Positionsgrösse oben).
`max_adds`	Ganzzahl	Maximale Anzahl von Nachkäufen (min. 1).
`add_step_rule`	Objekt	Regel für die Nachkauf-Stufen (siehe unten).
`recalculate_avg_cost`	Boolean	Wenn `true`, wird nach jedem Nachkauf der durchschnittliche Einstandspreis neu berechnet.

add_step_rule — Nachkauf-Schritte

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`type`	Auswahl	`each_n_pct_drop` — Nachkauf bei jedem weiteren N%-Rückgang. `indicator_based` — Nachkauf bei Indikatorsignal. `custom` — Benutzerdefinierte Regel.
`drop_pct_step`	Dezimalzahl	Prozentualer Kursrückgang pro Nachkauf-Stufe (bei `each_n_pct_drop`).
`reference`	Auswahl	Bezugspreis: `avg_cost` oder `initial_entry_price`.

risk_controls — Risikokontrolle

Übergeordnete Grenzen zum Schutz vor übermässigem Risiko.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`max_position_exposure_pct`	Dezimalzahl	Maximale Exposition pro Position in Prozent des Portfolios (0.0 bis 1.0, z.B. `0.05` für 5%).
`max_position_drawdown_pct`	Dezimalzahl	Maximaler erlaubter Drawdown pro Position (0.0 bis 1.0, z.B. `0.15` für 15%).
`force_exit_on_risk_breach`	Boolean	Wenn `true`, wird die Position bei Überschreitung der Risikogrenzen sofort geschlossen.
`block_entry_if_exposure_exceeded`	Boolean	Wenn `true`, werden keine neuen Positionen eröffnet, wenn die Expositionsgrenze erreicht ist.
`block_add_if_exposure_exceeded`	Boolean	Wenn `true`, werden keine Nachkäufe ausgeführt, wenn die Expositionsgrenze erreicht ist.

outputs — Ausgaben

Konfiguriert, welche Ereignisse und Metriken die Strategie erzeugt.

Schlüssel	Typ	Beschreibung
`emit_events`	Liste	Liste von Ereignistypen, die protokolliert werden (z.B. `["entry", "exit", "tranche", "stop_loss"]`).
`track_metrics`	Liste	Liste von Metriken, die erfasst werden (z.B. `["return", "drawdown", "sharpe"]`).

Hinweis

Diese Strategie wird über YAML konfiguriert. In zukünftigen Versionen wird ein visueller Editor mit Syntaxhervorhebung zur Verfügung stehen, der die Konfiguration vereinfacht.