Daueraufträge

In Bearbeitung - Zielversion V0.38.0

Die Implementierung von Alarmen und regelbasiertem Handel ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Dokumentation beschreibt die geplante und teilweise bereits umgesetzte Funktionalität.

Konto-Daueraufträge sind mit der historischen Wiederholung kompatibel. Damit lässt sich beispielsweise ein Sparplan nachbilden, bei dem während der Wiederholung regelmässig neues Geld in die Simulationsumgebung fliesst. Wertpapier-Daueraufträge werden in einer Simulation dagegen nicht unterstützt; Käufe und Verkäufe entstehen dort aus den Strategien und Umschichtungen der Wiederholung.

Dauerauftrag für eine Wiederholung einrichten

  1. Erstellen Sie die Simulationsumgebung und wechseln Sie mit Zur Simulation wechseln in diese Umgebung.
  2. Öffnen Sie Daueraufträge. In einer Simulation steht nur Dauerauftrag Konto zur Verfügung.
  3. Erstellen Sie den Dauerauftrag für eines der Konten der Simulation. Unterstützt werden Einzahlung, Auszahlung, Kontozins und Konto- und Depotkosten.
  4. Legen Sie Wiederholung, Ausführungstag, Wochenendverschiebung sowie Gültig ab und Gültig bis so fest, dass die gewünschten Termine nach dem Eröffnungsdatum und spätestens am Enddatum der Wiederholung liegen.
  5. Wechseln Sie mit Zum Hauptmandanten wechseln zurück. Starten Sie dort über das Kontextmenü der Simulationsumgebung mit Wiederholung starten… die historische Wiederholung.
Eigene Konfiguration der Simulation

Daueraufträge des Hauptmandanten werden beim Erstellen einer Simulationsumgebung nicht kopiert. Erfassen Sie die gewünschten Konto-Daueraufträge deshalb innerhalb der Simulation. So können Sie für verschiedene Simulationsumgebungen unterschiedliche Sparraten oder Laufzeiten vergleichen.

Beim Start hält GT die Konfiguration der Konto-Daueraufträge zusammen mit den übrigen Eingaben des Laufs fest. Änderungen, die Sie danach an einem Dauerauftrag vornehmen, gelten erst für die nächste Wiederholung. Eine erneute Wiederholung stellt zuerst den Eröffnungszustand wieder her und erzeugt die Transaktionen der festgehaltenen Daueraufträge neu; es entstehen keine doppelten Buchungen.

Ausführung innerhalb der Wiederholung

GT erzeugt einen Terminplan vom Gültig ab- bis zum Gültig bis-Datum. Termine am oder vor dem Eröffnungsdatum werden nicht gebucht. Ein Konto-Dauerauftrag wird vor den übrigen Vorgängen seines Ausführungstages gebucht. Das eingezahlte Geld kann somit bei der anschliessenden Bewertung, Umschichtung und Strategieauswertung desselben Tages verwendet werden.

Bei Konto-Daueraufträgen verschiebt GT nur Samstage und Sonntage gemäss Auf früheren Tag verschieben oder Auf späteren Tag verschieben. Feiertage werden nicht übersprungen. Ein wirksamer Termin kann deshalb auch auf einen Tag fallen, an dem die Börsen geschlossen sind; die Kontobuchung wird trotzdem erzeugt.

Für einen Betrag in einer Fremdwährung verwendet GT ausschliesslich einen Wechselkurs vom Ausführungstag oder aus den davorliegenden Tagen innerhalb der Kurstoleranz (Tage). Ein zukünftiger Wechselkurs darf in einer Simulation nicht verwendet werden. Deshalb kann die Kurstoleranz dort höchstens null sein; ihr Betrag bestimmt, wie viele Tage GT rückwärts suchen darf. Eine hinterlegte Betragsformel und feste Transaktionskosten werden wie beim gewöhnlichen Konto-Dauerauftrag angewendet.

Einfluss auf Ergebnis und Verlauf

Einzahlungen und Auszahlungen gelten als externe Kapitalflüsse. Sie verändern das Kontoguthaben, zählen aber nicht als Gewinn oder Verlust. Gesamtrendite, annualisierte Rendite, maximaler Rückgang und Sharpe-Ratio werden daher um diese Kapitalflüsse bereinigt. Kontozinsen sowie Konto- und Depotkosten sind dagegen Ertrag beziehungsweise Aufwand und fliessen in die Rendite ein.

Jede erfolgreiche Buchung erscheint im Verlauf als Konto-Dauerauftrag und als gewöhnliche Transaktion der Simulation. Schlägt ein Termin fehl, zeigt der Verlauf Nicht verfügbar mit dem betroffenen Dauerauftrag; die Wiederholung läuft mit den folgenden Terminen weiter. Mögliche Ursachen sind insbesondere:

  • kein historischer Wechselkurs innerhalb der rückwärts gerichteten Toleranz;
  • ein nicht mehr vorhandenes oder am Termin nicht mehr aktives Konto;
  • ein ungültiger Ausdruck in der Betragsformel;
  • das erreichte Transaktionslimit.

Fehlgeschlagene Termine werden nicht zusätzlich in die allgemeine Fehlerliste der Daueraufträge eingetragen. Für eine historische Wiederholung ist deren Verlauf die massgebende Aufzeichnung.

Einschränkungen

  • Nur Konto-Daueraufträge werden unterstützt. Wertpapier-Daueraufträge können in einer Simulation weder erstellt noch wiederholt werden.
  • Ein Dauerauftrag muss zu einem Konto derselben Simulationsumgebung gehören.
  • Nur Termine nach dem Eröffnungsdatum und bis einschliesslich Enddatum werden gebucht.
  • Die Wiederholung verwendet nie Wechselkurse nach dem jeweiligen Ausführungstag.
  • Während eines laufenden Laufs vorgenommene Änderungen gehören nicht mehr zu dessen festgehaltenen Eingaben.
  • Die normalen Hintergrundausführungen für Daueraufträge verarbeiten ausschliesslich Hauptmandanten. Simulationsaufträge werden nur durch eine historische Wiederholung fortgeschrieben.