Regelbasierter Handel und Alarme
Die Implementierung von Alarmen und regelbasiertem Handel ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Dokumentation beschreibt die geplante und teilweise bereits umgesetzte Funktionalität.
In Bearbeitung - Zielversion V0.38.0
Hierarchische Struktur
Das Algo-System in GT ist hierarchisch aufgebaut. An der Spitze steht die Portfoliobasierte Strategie, die in der Regel mit einer Watchlist verknüpft ist. Darunter befinden sich die Anlageklassen oder benutzerdefinierten Kategorien mit ihren prozentualen Gewichtungen, und auf der untersten Ebene die einzelnen Wertpapiere. Strategien lassen sich jeder dieser Ebenen zuweisen.
graph TD
A["Portfoliobasierte Strategie"] --> B["Anlageklasse 1 (z.B. Aktien 60%)"]
A --> C["Anlageklasse 2 (z.B. Obligationen 40%)"]
B --> D["Wertpapier A"]
B --> E["Wertpapier B"]
C --> F["Wertpapier C"]
D --> G["Strategie 1"]
D --> H["Strategie 2"]
E --> I["Strategie 3"]
Zwei Betriebsebenen
GT unterscheidet zwischen zwei Betriebsebenen für den regelbasierten Handel.
Die Kernallokation definiert die langfristige Aufteilung des Portfolios auf verschiedene Anlageklassen. Über periodisches Rebalancing werden Abweichungen von den Zielgewichtungen erkannt und Handlungsempfehlungen generiert. Diese Ebene eignet sich für eine strategische, passive Anlagestrategie.
Die taktische Handelsebene ermöglicht die Zuweisung von spekulativen Strategien an einzelne Wertpapiere. Dies umfasst einfache Preisalarme, technische Indikatoren und komplexe Handelsstrategien wie das Dip-Buying mit Gewinn- und Verlustmanagement.
Zwei Ausführungsmodi
Strategien in GT können in zwei Modi betrieben werden. Im Alarm-Modus werden die definierten Strategien gegen aktuelle Marktdaten ausgewertet. Werden die konfigurierten Bedingungen erfüllt, generiert das System Alarmmeldungen, die den Benutzer über das interne Nachrichtensystem informieren. Der Benutzer entscheidet dann selbständig über die Ausführung.
Simulationsmodus
Im Simulationsmodus eröffnen Sie eine Simulationsumgebung: eine abgetrennte Kopie Ihrer Portfolios und Konten auf ein Eröffnungsdatum der Vergangenheit. Wie Sie eine solche Umgebung anlegen, beschreibt Regelbasierter Handel. Die Historische Wiederholung wertet Ihre Strategien darin gegen vergangene Kursdaten aus und bucht die entstehenden Aufträge innerhalb der Simulation. Die Auswertung künftiger, simulierter Kursverläufe folgt in einer späteren Version.
Navigation
In GT erreichen Sie den Bereich für den regelbasierten Handel über den Navigationsbereich auf der linken Seite. Klicken Sie auf Regelbasierter Handel, um die Baumansicht mit Ihren Portfolio-Strategien zu öffnen. Eine Übersicht aller Alarme Ihres Mandanten finden Sie beim Klienten im Register Alarm.