Austausch letzter Preis

Auslöser: Die Watchlist

Der Intraday-Preisdatenaustausch wird über die Watchlist ausgelöst. Wenn eine Watchlist aktualisiert wird, prüft das System für jedes Instrument, ob es für den GTNet-Empfang konfiguriert ist:

• Nur Instrumente mit aktivierter Option GTNet Letzter Preis empfangen werden für den Austausch berücksichtigt.
• Instrumente ohne diese Option werden ausschliesslich über den konfigurierten Konnektor aktualisiert.

Identifikation der Instrumente

Instrumente werden eindeutig identifiziert durch:

• Wertpapiere: ISIN + Währungscode
• Währungspaare: Basiswährung + Kurswährung

Ablauf des Preisaustauschs

Der Austausch folgt einem mehrschrittigen Prozess, bei dem verschiedene Datenquellen nacheinander abgefragt werden:

flowchart TD
    A[Watchlist-Aktualisierung] --> B{GTNet aktiviert?}
    B -->|Nein| K[Nur Konnektoren verwenden]
    B -->|Ja| C[Instrumente nach GTNet-Empfang filtern]
    C --> D{Eigener Server Push-Offen?}
    D -->|Ja| E[Eigenen Preispool abfragen]
    E --> F{Alle Preise gefunden?}
    F -->|Ja| L[Fertig]
    F -->|Nein| G[Push-Offen-Server abfragen]
    D -->|Nein| G
    G --> H[Offen-Server abfragen]
    H --> I[Konnektoren für restliche Instrumente]
    I --> J{Eigener Server Push-Offen?}
    J -->|Ja| M[Eigenen Preispool aktualisieren]
    J -->|Nein| L
    M --> L

Detaillierter Ablauf

Schritt 1: Filterung nach GTNet-Konfiguration

Das System trennt die Instrumente der Watchlist in zwei Gruppen:

• GTNet-fähige Instrumente: Instrumente mit aktivierter Option «GTNet Letzter Preis empfangen»
• Nur-Konnektor-Instrumente: Alle anderen Instrumente

Schritt 2: Eigenen Preispool abfragen (nur Push-Offen-Server)

Wenn der eigene Server als Push-Offen konfiguriert ist, wird zuerst der lokale Preispool abgefragt. Dies ermöglicht schnelle Antworten ohne Netzwerkkommunikation, falls die Preise bereits im Pool vorhanden sind.

Schritt 3: Push-Offen-Server abfragen

Für noch nicht gefüllte Instrumente werden alle konfigurierten Push-Offen-Server abgefragt:

• Die Server werden nach Priorität sortiert.
• Bei gleicher Priorität wird ein Server zufällig ausgewählt (Lastverteilung).
• Jede Anfrage enthält:
  • Liste der Instrumente (ISIN/Währung bzw. Währungspaar)
  • Zeitstempel des letzten bekannten Preises für jedes Instrument
• Die Antwort enthält nur Preise, die neuer sind als die in der Anfrage angegebenen.

sequenceDiagram
    autonumber
    participant L as Lokaler Server
    participant P as Push-Offen-Server
    participant O as Offen-Server
    participant C as Konnektor

    L->>P: Anfrage: Preise für Instrument X, Y, Z + Zeitstempel
    Note over P: Hat neuere Preise für X und Y
    P-->>L: Antwort: Preise für X und Y
    Note over L: X und Y aktualisiert,<br/>Z noch offen
    L->>O: Anfrage: Preis für Instrument Z + Zeitstempel
    Note over O: Hat keinen neueren Preis
    O-->>L: Antwort: Keine neueren Daten
    Note over L: Z noch nicht gefüllt
    L->>C: Fallback: Preis für Z abrufen
    C-->>L: Aktueller Preis für Z
    Note over L: Z aktualisiert

Schritt 4: Offen-Server abfragen

Für Instrumente, die noch keinen aktuellen Preis haben, werden anschliessend die Offen-Server abgefragt. Diese werden nach einem Score sortiert, der sich aus Abdeckung (Coverage) multipliziert mit der Erfolgsrate berechnet. Server mit höherem Score werden zuerst abgefragt. Bei gleichem Score wird nach Priorität (niedrigere zuerst) und dann zufällig sortiert. Die Erfolgsrate wird aus den Austauschprotokollen der letzten 30 Tage ermittelt (Standard: 1.0 wenn keine Historie vorhanden). Offen-Server:

• Lesen aus ihren lokalen Instrumenten (kein separater Pool).
• Die Anfrage wird gefiltert: Es werden nur Instrumente gesendet, die der jeweilige Server unterstützt.
• Der Austausch kann asymmetrisch sein (abhängig von der Konfiguration «Austausch Preisdaten Wertpapiere»).

Schritt 5: Konnektoren für verbleibende Instrumente

Instrumente, die weder vom eigenen Pool noch von Remote-Servern Preise erhalten haben, werden über ihre konfigurierten Konnektoren (Datenquellen wie Yahoo, Finnhub usw.) aktualisiert.

Schritt 6: Eigenen Preispool aktualisieren (nur Push-Offen-Server)

Wenn der eigene Server als Push-Offen konfiguriert ist, werden die über Konnektoren erhaltenen Preise im lokalen Preispool gespeichert. Dadurch stehen diese Preise für zukünftige Anfragen von anderen Instanzen zur Verfügung.

Unterschiede zwischen Server-Typen

Prioritäten und Lastverteilung

Die Reihenfolge der Server-Abfragen unterscheidet sich je nach Server-Typ:

Push-Offen-Server werden nach Priorität (consumerUsage) sortiert:

• Niedrigere Prioritätswerte werden zuerst abgefragt.
• Server mit gleicher Priorität werden zufällig ausgewählt, um die Last gleichmässig zu verteilen.

Offen-Server werden nach Score sortiert:

• Score = Abdeckung × Erfolgsrate (aus den letzten 30 Tagen)
• Höhere Score-Werte werden zuerst abgefragt.
• Bei gleichem Score wird nach Priorität (niedrigere zuerst) und dann zufällig sortiert.

Die Abfrage wird beendet, sobald alle Instrumente einen aktuellen Preis haben.